Alternativer Strategier Lang Skreve

I en ren forstand er den korte avstanden en nøytral strategi fordi den oppnår maksimal profitt i et marked som beveger seg sidelengs. I motsetning til det, har den lange overgangen fordeler fra markedsbevegelse i begge retninger. Et ord på stradler som nøytrale strategier. Selv om lange og korte strekk Avviker i deres respons på markedsbevegelser, har vi valgt å oppgi begge som nøytrale strategier. Da en 10 flytte i begge retninger vil ha samme innvirkning på fortjenesten, har handleren ikke nødvendigvis en preferanse på hvilken måte markedet beveger seg. På denne måten , handleren er nøytral om markedsretningen - så lenge bevegelse oppstår. Langstrakte. Har du noen gang hatt følelsen av at en aksje var i ferd med å gjøre et stort trekk, men du var ikke sikker på hvilken vei For aksjeeiere er dette akkurat det slags scenario som skaper sår For opsjonshandlere er disse følelsene i magen sommerfuglene av mulighet. Ved samtidig å kjøpe det samme antall putter og samtaler til dagens aksjekurs, alternativt trad ellers kan kapitalisere på store trekk i begge retninger. Her er hvordan dette fungerer La oss forestille oss at en aksje handler rundt 80 per aksje For å forberede seg på et stort trekk i begge retninger, vil du kjøpe både de 80 anropene og 80 putene Hvis aksjen faller til 50 ved utløpet vil putene være verdt 30 og samtalene vil være verdt 0 Hvis lagerhullene er opptil 110, vil anropene være verdt 30 og putene vil være verdt 0. Den største risikoen i dette tilfellet er at lager forblir på 80 hvor begge opsjonene utløper verdiløs. Her er hva handelen kan se ut. Kjøpseksempel. Kjøp 1 80 Ring 7 50. Bytt 1 80 Put 7 00. På disse prisene vil hver kostnadskostnad koste rundt 14 50 siden du kjøper to alternativer, en samtale og et sett, kan du få en litt bedre pris enn tilbudet for hvert enkelt alternativ. Men for å holde det enkelt, vil vi anta at prisene som er nevnt ovenfor, er de beste tilgjengelige for strengen. Den 14 50 eller 1.450 du betaler for strengen vil også være det meste du kan tape hvis prisen forblir nær 8 0 Siden posisjonen fortjener fra store trekk i begge retninger, har den både et opp - og et nedre breakeven-punkt beregnet som følger. I tillegg til breakeven Straddle Strike Kostnad for Straddle. Downside breakeven Straddle Strike - Kostnad for Straddle. Given dette, vil stillingen Vis fortjeneste så lenge aksjen beveger seg over 94 5 eller under 65 5 Mellom disse prisene vil posisjonen vise en rekke tap med maksimalt fortapt rett til strykprisen, hvor ingen av alternativene har noen verdi. Overskuddet ovenfor påvirker ikke provisjon, renter eller skattemessige hensyn. Da finner du ikke det du trengte. Gi oss beskjed. Bruksprodukter Ikke FDIC-forsikret Ingen bankgaranti kan miste Value. optionsXpress, Inc gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk , skatt eller juridisk rådgivning Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling om å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for Amerikanske kunder og kan ikke være tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Onlinemarkedet har innebygget risiko Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og passer ikke for alle investorer. Vennligst les Kjennetegn og Risiko for standardiserte opsjoner og risikoutskydningserklæring for futures og opsjoner på Vår nettside, før du søker om en konto, er også tilgjengelig ved å ringe 888 280 8020 eller 312 629 5455. En investor bør forstå disse og flere risikoer før handel. Flere benalternativer strategier vil innebære flere provisjoner. Karles Schwab Co Inc alternativerXpress, Inc og Charles Schwab Bank er separate, men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation. Brokerageprodukter tilbys av Charles Schwab Co Inc. Medlem SIPC Schwab og optionsXpress, Inc. Medlem SIPC optionsXpress Innskudd og utlånsprodukter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en likeverdig Boliglåner Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alle rettigheter reservert Medlem SIPC. Long Straddle Trading Strategy. The lange straddle er en av de enkleste opsjonsspreadene som kan brukes til å prøve å tjene på et volatilt marked. Det kan generere avkastning når prisen av sikkerheten beveger seg vesentlig i begge retninger, noe som betyr at du ikke må forutse om det vil g o opp eller om det vil gå ned. Det er bare to transaksjoner involvert i å kjøpe anropsalternativer og kjøpe put-opsjoner. Det er veldig lett å forstå og tap er begrenset, noe som gjør den til en ideell strategi for nybegynnere. Vi har gitt ytterligere informasjon nedenfor. Volatilitetsstrategi. Synlig for Beginners. Two Transactions kjøpe samtalealternativer og kjøpe put options. Debit Spread upfront cost. Also kjent som Kjøp Straddle. Low Trading Level Required. Section Innhold Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk megler. Les omtale Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. When å Apply a Long Straddle. Den lange straddle er en passende strategi for et volatilt marked, fordi det kan gjøre potensielt ubegrenset fortjeneste hvis prisen på en sikkerhet beveger seg dramatisk Dette I utgangspunktet betyr det at du bør vurdere å bruke det når du tror at en sikkerhet vil bevege seg betydelig i pris, men du er ikke sikker i hvilken retning. Dette er en begrenset risikostrategi og jeg s veldig grei, så det er et godt valg for nybegynnere. Du trenger ikke et høyt handelsnivå for å bruke det. Hvordan bruke en lang straddle. Den lange lengden er i hovedsak en kombinasjon av den lange samtale og det lange settet ved bruk av penger opsjoner kontrakter for å søke det du må kjøpe ved pengene samtaler og også samme mengde på pengene setter disse transaksjonene vil vanligvis bli gjort samtidig, og du bør bruke samme utløpsdato for begge sett av kontrakter. en langsiktig utløpsdato vil gi deg god tid til at sikkerhetsprisen skal flytte, og gi deg større sjanse til å tjene store overskudd. En kortfristig utløpsdato vunnet, t tillater så mye tid for prisbevegelsen, men kontraktene vil bli billigere, slik at du potensielt kan tjene penger fra en mindre bevegelse. Det er en forhåndskostnad involvert, noe som gjør dette til en debetspredning. Det kan hende du ikke kan kjøpe alternativer som er akkurat på pengene, i så fall bør du kjøpe alternativene som har nærmeste streik til den nåværende handelsprisen på sikkerheten. Vi har gitt et eksempel på hvordan du kan bruke en lang lengde. Vær oppmerksom på at vi har brukt hypotetiske priser i stedet for ekte markedsdata for å holde dette eksemplet så enkelt som mulig. Vi har ignorert provisjonskostnader for Den samme purposepany X-aksjen handler på 50, og du tror at prisen vil gi et betydelig trekk, men du er usikker på hvilken retning. På pengekallene strekker du 50 til 2. Du kjøper en kontrakt av disse som inneholder 100 alternativer på en pris på 200 Dette er Leg A. At pengene setter streik 50 handler på 2 Du kjøper også en kontrakt av disse, til en ekstra kostnad på 200 Dette er Leg B. Du har opprettet en lang overspenning for en nettdebit på 400 . Potensielt for fortjeneste. Hver ben av den lange lengden kan gjøre potensielt ubegrenset fortjeneste dersom prisen på den underliggende sikkerhetsselskapet X-aksjen i dette tilfellet gjør et stort trekk i riktig retning, og du kan bare miste beløpet brukt på å etablere bein derfor t han sprer vil gi et samlet overskudd, forutsatt at det ene benet gir en stor nok avkastning for å dekke kostnaden til den andre benen. Dette betyr at en stillestående pris eller svært liten bevegelse vil resultere i et totalt tap. Tapet er imidlertid begrenset, mens Den potensielle fortjenesten er ubegrenset. Deretter har vi fremhevet hva resultatene ville være av vårt eksempel i noen forskjellige scenarier. Vi har også gitt noen formler for å beregne potensielle fortjenester, tap og break-even poeng. Hvis selskapet X-aksjen fortsatt handler hos 50 ved utløpsdato, vil alternativene i begge bein utløpe verdiløs. Du vil miste din første investering på 400. Hvis selskapet X-aksjen handler på 52 ved utløpstidspunktet, vil anropene i Leg A være verdt 2 hver 200 totalt mens putene i Leg B utløper verdiløs. Den 200 verdien av samtalene vil delvis kompensere 400 innledende investeringer, og du vil miste totalt 200. Hvis selskapet X-aksjen handler på 56 ved utløpsdato, så blir samtalenei Leg A vil være verdt 6 hver 600 totalt mens putene i Leg B utløper verdiløs 600-verdien av samtalene vil dekke 400 innledende investeringer og returnere 200 overskudd totalt. Hvis selskapet X-aksjen handler på 47 ved tidspunktet for utløpet da vil anropene i Leg A utgå verdiløs mens putsene i Leg B vil være verdt 3 hver 300 totalt. Den 300 verdien av putene vil delvis kompensere 400 innledende investeringer, og du vil miste totalt 100. Hvis selskapet X lager handler på 42 ved utløpstidspunktet, vil anropene i Leg A utgå verdiløs mens putsene i Leg B vil være rundt 8 hver 800 totalt. Den 800 verdien av putene vil dekke 400 innledende investeringer og returnere en samlet 400 gevinst . Maksimal fortjeneste er ubegrenset. Profitt er foretatt når Prisen på underliggende sikkerhetsstrekk av ben En pris på hvert alternativ i ben En pris på hvert alternativ i ben B eller når prisen på underliggende sikkerhetsstreik av ben B Pris på hvert alternativ i ben A Pris av hvert alternativ i ben B. Det er en opp er break-even punkt og et lavere break-even punkt. Upper Break-Even Point Strike av Ben En pris på hvert alternativ i ben En pris på hvert alternativ i ben B. Lage Break-Even Point Strike av Ben B Prisen på hvert alternativ i ben A-prisen på hvert alternativ i ben B. Den lange lengden vil gi et tap når som helst Prisen på den underliggende sikkerheten Øverste brudd-jevn punkt og nedre brudd-jevn punkt. Maksimum tap er begrenset til den opprinnelige nettobetaling. Du trenger ikke nødvendigvis må vente til utløpet med den lange lengden, og du kan lukke posisjonen tidlig når som helst ved å selge alternativene. Hvis det ser ut til at prisen på sikkerheten ikke kommer til å bevege seg tilstrekkelig i begge retninger, kan du lukke posisjonen tidlig til kutte tapene dine og gjenopprette gjenstående ekstrinsic verdi i alternativene sammen med noen egenverdi. Hvis posisjonen er i fortjeneste, kan du lukke posisjonen tidlig for å realisere eventuelle fortjeneste. Den lange straddle er en flott strategi å bruke når du er trygg at en sikkerhet vil flytte skilt omhyggelig i pris, men er ikke i stand til å forutse i hvilken retning det er en av de enkleste opsjonshandelsstrategiene, og beregningene som er involvert, er relativt enkle å forstå. Det er veldig lite i veien for ulemper, og det er ubegrenset fortjeneste potensialet med begrensede tap. Langvarig. Strategien. En lang rekkevidde er det beste fra begge verdener, siden anropet gir deg rett til å kjøpe aksjen til aksjekurs A og putten gir deg rett til å selge aksjen til aksjekurs A Men disse rettighetene kommer ikke til å bli billig. Målet er å tjene på om lagerbevegelsen beveger seg i begge retninger. Typisk vil det bli konstruert en samling med anropet og satt på penger eller til nærmeste utsjekkpris hvis det ikke er en nøyaktig ved å kjøpe Kjøp både et anrop og et sett øker prisen på posisjonen din, spesielt for en flyktig aksje. Så du trenger en ganske betydelig pris-swing bare for å bryte selv. Avanserte handelsfolk kan kjøre denne strategien for å dra nytte av en mulig iNCR letthet i underforstått volatilitet Hvis implisitt volatilitet er unormalt lav uten tilsynelatende grunn, kan samtalen og putten være undervurdert. Ideen er å kjøpe dem til en rabatt, så vent på underforstått volatilitet å stige og lukke posisjonen til en fortjeneste. Valg Guy s Tips. Mange investorer som bruker den lange lengden vil se etter store nyhetshendelser som kan føre til at aksjen gjør et unormalt stort trekk. For eksempel vil de vurdere å kjøre denne strategien før en inntjeningsmelding som kan sende aksjen i begge retninger. Hvis kjøpe en kortsiktig strede kanskje to uker eller mindre før en inntjeningsmelding, se på lagerets diagrammer på Det er en avkrysningsrute som lar deg se datoene da inntjeningen ble annonsert. Se etter tilfeller der aksjen flyttet minst 1 5 ganger mer enn kostnaden for din avstand Hvis aksjen ikke flytte minst så mye på noen av de tre siste inntjeningsmeldingene, bør du sannsynligvis ikke løpe denne strategien. Læg ned til trangen går bort. Kjøp en ca ll, strykpris A. Kjøp en put, strykpris A. Generalt vil aksjekursen være i streik A. NOTE Begge opsjonene har samme utløpsmåned. Hvem bør kjøre. Sesonger Veteraner og høyere. NB! Ved første øyekast, dette virker som en ganske enkel strategi. Det er imidlertid ikke egnet for alle investorer. For å dra nytte av en lang rekkevidde, vil du kreve ganske avanserte prognostiseringsevner. Når du skal kjøre. Du forventer en sving i aksjekurs, men du er ikke sikker på hvilken retningen vil det gå. Bryt-selv ved utløpet. Det er to break-even poeng. Stopp Et pluss nettdebit betalt. Stopp A minus nettogebyret betalt. Sweet Spot. Stammen skyter til månen, eller går rett ned toalettet. Maksimal potensiell fortjeneste. Potensial fortjeneste er teoretisk ubegrenset dersom aksjen går opp. Hvis aksjene går ned, kan potensiell fortjeneste være betydelig, men begrenset til strykpris minus nettogebyrbetalt. Maksimal potensiell tap. Potensielle tap er begrenset til netto debet betalt. TradeKing Margin Requirement. Afte r handel er betalt for, ingen ekstra margin er nødvendig. Som tiden går By. For denne strategien, er tidsforfall din dødelige fiende. Det vil føre til at verdien av begge alternativene reduseres, så det fungerer dobbelt mot deg. Implisert volatilitet. Etter at strategien er opprettet, vil du virkelig ha implisitt volatilitet for å øke. Det vil øke verdien av begge alternativene, og det antyder også en økt mulighet for en prisvei. Huzzah. Omvendt vil en reduksjon i underforstått volatilitet være dobbelt smertefull fordi det vil fungere mot begge alternativene du kjøpte Hvis du kjører denne strategien, kan du virkelig bli skadet av en volatilitetskryss. Kontroller strategien din med TradeKing-verktøy. Bruk Profit Loss-kalkulatoren til å etablere break-even poeng, evaluer hvordan strategien din kan endre seg som utløpsmetoder, og analyser opsjonsgrøkene. Eksempel på lagerets volatilitetskart Hvis du gjør dette som en volatilitetsstrategi, vil du se implisitt volatilitet unormalt lav i forhold til historisk volatilitet. Ikke ha en TradeKing-konto Åpne en i dag. Les handelsstrategier fra TradeKing s eksperter. Topp ti valgmuligheter. Tips for vellykkede overførte samtaler. Opptak spiller for enhver markedsbetingelse. Utvidet alternativspill. Topp fem ting Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter reservert TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdes Medlem FINRA og SIPC.