Handelssystemer Hva er et handelssystem. Et handelssystem er ganske enkelt en gruppe av spesifikke regler eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital. Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og ledetekst Den umiddelbare gjennomføringen av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analysverktøyene som brukes til å konstruere parametrene for handelssystemer. Gjennomsnittlig MA. Relativ styrke. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse indikatorene vil bli kombinert i Opprettelsen av en regel For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, langsiktige og kortsiktige, for å opprette en regelkjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selger når motsatt er sant I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel kan et system ha en regel som forbyr noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå. Men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System ved hjelp av 5 og 20 Moving Gjennomsnitt. Fordi suksessen til det totale systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tid optimalisering for å håndtere risikoen, øke beløpet som oppnås per handel og oppnå langsiktig stabilitet Dette gjøres ved å endre forskjellige parametere innenfor hver regel. For eksempel for å optimalisere MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers, osv. Fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultater med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som i det siste vil bestemme suksess for et system. Advantages Så hvorfor kan du ønsker å vedta et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion blir ofte sitert som en av de største feilene til individuelle investorer Investorer som ikke klarer å takle tap andre gjette sine beslutninger og ende opp med å tape penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, er handel ikke empirisk fordi den er automatisert. Ved å kutte ned på menneskelige ineffektiviteter, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert lite Det er ikke nødvendig med noe arbeid fra handelsmannen. Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handelen, slik at næringsdrivende befri seg fra å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for du - Trenger alt arbeidet som er gjort for deg Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er falske Ta en lukk se på når resultatene de skryter om, ble tatt. Tross alt er det lett å vinne i det siste. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon, som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordelene ved å jobbe med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Tradersystemene er komplekse - Dette er deres største ulempe I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å lage empiriske beslutninger og grundig kjennskap til hvordan parametere fungerer. Selv om du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og bruke systemet effektivt. Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader. Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader. Forskjellen mellom eksekveringspris og påfyllingspris er en del av transaksjonskostnadene. Bear in tankene er det ofte umulig å teste systemene nøyaktig, noe som forårsaker en viss usikkerhet når systemet blir levende. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater kalles slippe. Effektivt å håndtere slippe kan være en viktig veiblokke for å utnytte et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - Mye tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å løpe og fungerer på riktig måte Å skille ut et systemkonsept og sette det i praksis innebærer mye testing, noe som tar en stund. Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbakestesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles i sanntid for å sikre pålitelighet. , kan slippe få handelsmenn til å gjøre flere revisjoner av systemene deres selv etter distribusjon. De jobber Det finnes en rekke internett-svindel knyttet til systemhandel, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er det som er utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er originale skilpaddehandlere i 1983, hadde disse to tvil om hvorvidt en god t rader er født eller laget Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nåkjente Turtle Trading System. De samle 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene, Bill Eckhardt sa en gang, alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle Dette er ikke rakettvitenskap Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det. Handelssystemer blir stadig mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondschefer og individuelle investorer alike - kanskje dette er en testamente for hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser etter å kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en troverdig bedrift. Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft. For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover at med bare 5000 du kunne lage 125.000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48.828.15.000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle hans eller hennes måte å bli bi lionaire. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å dekode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon. På den måten kan du teste systemet selv. Ikke blindt stol på virksomheten skryter om. Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte sin pålitelighet og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å lage realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. Men hvis det utvikles og distribueres riktig, kan et handelssystem gi mange fordeler. Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten. 3 Strategier for NFP. Trading nyheter er farlige som vill og uberegnelige prisbevegelser kan strekke seg mot handelsmannen. Tradere må være årvåken med risikostyring, og ser etter å kapitalisere når på høyre side Vi har tre forskjellige typer strategier for handel under nyheter. Den store dagen er her, og ikke-Farm Payrolls rapporten, som mye av verden har ventet på, vil endelig bli avduket i morgen morgen klokka 830 i New York. News kunngjøringer av denne art kan ta seg av seg selv med mengden interesse de mottar. Men det er viktig å merke seg faren og risikoen for handel på slike hendelser. Ingen i verden har noen ide som NFP vil skrive ut og selv om de gjorde det, er det ingen måte å vite nøyaktig hvordan markedet vil pris disse dataene. Det følger tre måter som handelsmenn kan se om å handle rundt viktige nyhetsmeldinger som NFP. Men før vi går inn i strategiene , Jeg vil gjerne stresse faren for handel i slike miljøer Mange fagfolk velger å unngå å handle under pressemeldinger med høy effekt bare på grunn av hvor farlig eller uregelmessig de kan være. Hvis du aldri har handlet under en av disse hendelsene, eller hvis du ikke t føler deg komfortabel med å ta på den utadvendte risikoen som er uunngåelig med en så stor innflytelse, handle på demo-kontoen eller sett på sidelinjen. Det er absolutt ingen skam å ha frykt for et marked. Dette er det som bidrar til å holde handelsmenn i live. Bravado eller machismo er absolutt verdiløs hvis du drenerer all din egenkapital Du kan få en demo-konto helt gratis. Slingshot Strategy. This strategien ser ut til å utnytte den mayhem som kan oppstå under en spesielt sterk utskrift. I denne strategien ønsker den næringsdrivende å se for å gå inn i NFP med sin fulle posisjon s, slik at hvis volatiliteten opprettet rundt kunngjøringen kan være i stand til å presse sin handel dypt inn i lønnsomt territorium, kan de se ut for å dra nytte av det. Slangevisningen ser ut til å skalere ut av vinnende posisjoner som handelen beveger seg i handelsmannens favør, og en rekke oppføringer eller oppføringsstrategier kan brukes til å utløse den første posisjonen. Støtte og motstandsidentifikasjon er en nødvendighet før åpningen noen posisjoner Traders kan også ta dette et skritt videre ved å se på timene eller fire timers diagrammer for å avgjøre eventuelle trender som kan eksistere som fører til kunngjøringen. På denne måten, hvis forspillene går inn i NFP, finner sted etter at dataene er utgitt, handler handelsmannen kan være på høyre side av bevegelsen. Støtte og motstand er så viktig fordi det er kuttpunktet som trader kan lukke posisjonen om prisene skal bevege seg for langt mot dem. Stopp for lange stillinger kan gå under støtte, og stopper for korte stillinger kan gå over motstand, slik at hvis et av disse nivåene er ødelagt, kan tapet minimeres. Slingshot ser ut til å utnytte utvidede trekk i traderens retning. Forberedt av James Stanley. Tradere kan til og med innlemme en teknisk - utløser handel med en indikator som MACD som vi hadde forklart i artikkelen, MACD som En Entry Trigger. En nøkkel notat her Traders anbefales å undersøke stoppavstand på deres stillinger foran en datatilkalling sement så tung som NFP Spreads kan vokse veldig raskt som markeds beslutningstakere ikke vil tape på utskriften like mye som forhandlere Når sprer utvider, kan stoppene utløses før prisene begynner å trend, og dette kan være katastrofalt for handelsmannen. Tenk på scenariet der du gikk inn i NFP med en lang EURUSD-posisjon som har 20 pipestopp Hvis spredene vokser ut til 40 pips, vil det utløse stoppet ditt og utføre stoppordren i beste fall. Dette kan medføre ytterligere glidning utover 20 pipestopp. Men hvis prisene deretter trener opp 150 pips på EURUSD, har du ingen posisjon igjen, selv om du hadde rett i den lange posisjonen. Dessverre er det umulig å vite hvor mye spreads kan spike under en gitt pressemelding. NFP, spesielt Traders, vil generelt ha å undersøke en minimumstoppavstand på 40 pips eller mer, og til og med da rask flyktighet kan gjøre stillingen sårbar. Dette er en annen grunn at handel i nyhetsmiljøer er så farlig, men potensialet belønninger kan være store hvis handelsmannen kan finne seg på høyre side av stillingen, og det er det som slangeskuddet handler om. Hvis handelsmannen er i stand til å navigere i dette terrenget uten å stoppe, det er hvor slangetrykket kommer inn som handelsmenn kan skalere ut av lønnsomme stillinger som prisene kan øke i deres favør. News Reversal. Trading reversals er iboende farlig i et normalt miljø, men når du legger i den ekstra risikoen for nyhetsmeldinger, kan den gjøre denne typen strategi veldig farlig. Sterk penge - og risikostyring er et krav for suksess i disse miljøene, fordi du aldri vil være sikker på hvilke reverseringer som kan følge. I likhet med Slingshot-strategien vil handelsfolk gå inn i utgivelsen med støtte og motstandsnivåer identifisert. Da venter de på nyheten. I umiddelbar periode etter nyhetsbrevet kan forhandleren se på priser for å se om de langsiktige støttene eller motstandsnivåene kommer til spill og hvis de gjør det, handler handelsmannen ser på å prøve å få en ide om hvorvidt disse nivåene skal holdes. News Reversal. Preparert av James Stanley. Prisen handling kan være av stor hjelp her Traders vil se støtte kommer inn på markedet på disse lengre - Terminivåer før utløsing av en lang posisjon med stopp under understøttelse Nøkkelen her passer inn tett, slik at om reverseringen ikke t spiller ut, blir stillingen tatt ut raskt. Men dersom støttenivået holder fast, kan næringsdrivende begynne å skalere ut en gang posisjonen begynner å bevege seg i deres favør i et forsøk på å fange opp så mye oppside som mulig. Bruk nyhetens langsiktige strategi. Ikke-Farm Payrolls kan være en spilleskifter En stor beat eller miss kan stoppe en trend død i sporene sine og skape massive reverseringer. Men dette skjer ikke hver måned. I mange tilfeller oppstår enorm volatilitet rundt kunngjøringen, med kanskje litt liten gjennomføring bare for å se trender som gjenopptar sin tidligere bane. Dette kan potensielt være en stor mulighet for r langsiktige handelsmenn å hente opp eller legge til stillinger til en mye gunstigere pris enn de ellers ville vært i stand til å la oss se på et eksempel for klarhet. La oss si at Joe er bearish på EURUSD uansett grunn. Kanskje han Det er bare en virkelig stor USD-tyr, eller kanskje han er ikke-troende i den europeiske gjenopprettingen. Uansett årsaken, vet Joe at han vil bli kort EURUSD. Men etter å ha tilbrakt en måned begrenset til et lite utvalg i nærheten av langsiktig støtte, har Joe hasn t hadde en overbevisende inngangsmulighet i paret. Jo kan gå inn i NFP og ønsker å gjøre noe forkjøpsjakt. Han kan se på hans langsiktige diagram for å etablere noen motstandsnivåer der han vil selge om prisene kan komme seg opp der. Det neste trinnet i prosessen er å vente på nyhetene for å komme ut for å se om prisene kan bevege seg inn i denne motstandssonen slik at Joe kan avgjøre en ordre. Bruk nyhetens langsiktige tilnærming. Utarbeidet av James Stanley. Når prisen går i motstand, kan Joe begynne å se for å selge med som øverst over motstandszonen Traders kan se på et kortere kort for å se etter prisaktive indikasjoner på bullish eller bearish reverseringsmønstre for å øke strategiens potensielle effektivitet. --- Skrevet av James Stanley. James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX. For å bli med på James Stanleys distribusjonsliste, vennligst klikk her. Vil du forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsfolk. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker den globale valutamarkedene. Hvordan handler Forex etter en stor nyhetsutgivelse. Artikkeloversikt Nyhetshandel bringer ofte de største trekkene i måneden På grunn av dette er det ikke rart at handelsmannen søker stor nyhetshendelser for å prøve å fange et stort trekk. , hvis du ikke har en solid plan for handel med den kommende hendelsen, er du sannsynligvis bedre ikke å handle i det hele tatt. Her er en plan for å sørge for at du er klar når et stort trekk kommer din w ay. Ikke tenk på hva markedet skal gjøre. Du har absolutt ingen kontroll over det. Tenk på hva du skal gjøre hvis det kommer dit. Spesielt bør du ikke bruke tid på å tenke på de rosenrøde scenariene der markedet går i veien, siden i slike situasjoner er det ikke noe mer for deg å gjøre Fokus isteden på de tingene du vil ha minst å skje, og om hva ditt svar vil være William Eckhardt. Har du noen gang lurt på hvorfor markedene beveger seg så mye før en nyhet utgivelse Det er ganske enkelt fordi det er massive mengder handelsmenn som kommer inn eller utgår på grunnlag av nyhetsutgivelsen, og disse forhandlerne vil gjøre det til den prisen de føler seg best. Dette fører til en relativt stor bevegelse umiddelbart etter en pressemelding. Nå, t Det er imidlertid risikabelt å følge med på de store trekkene som følger en pressemelding, og på grunn av disse trekkene må du være godt forberedt på forhånd hvis du er interessert i å handle rundt store nyhetshendelser. For det første er det viktigfor å dekke hvordan du kan vite når en stor nyhetshendelse kommer ut. Les Forex News Events Årsaken til Forex-prisene til å svinge storly. Chart Opprettet av Tyler Yell, CMT. A Quick Primer på DailyFX Economic Calendar. DailyFX Economic Calendar er et nøkkelverktøy for å gjøre deg oppmerksom på når en High Importance-hendelse kommer ut som Federal Reserve Minutes eller en Bank of Japan Rate Decision For å finne nyhetene som mest sannsynlig vil flytte markedet, bør du justere filteret for å bare se High Importance events så at kalenderen din ikke oversvømmes med nyheter som har liten sannsynlighet for å flytte markedet. Når filteret er påført, kan du begynne å lete etter nyhetshendelser på valutaer som du prøver å finne gode muligheter in. Les Forex DailyFX Økonomisk kalender kan hjelpe deg å være Aware Of Market Moving Events. The to typer nyheter resultater du bør være klar over. Nå som du vet hvilke nyheter hendelser å fokusere på, bør du vite at alle pressemeldinger ikke blir behandlet like, og du bør vite diffe gjengir hva forventningene til tallene er. Forventningene er viktige fordi markedet har sannsynligvis priset i forventningene, slik at hvis nyhetsutgivelsen er akkurat i forventningene du ikke ville forvente for stor av et trekk. På den annen side, hvis nyhetsmeldinger og tallene er langt ut av forventningene, så ser du et massivt trekk der du bør være forberedt på å handle hvis denne handelsformen passer til din risikoprofil. Hvis du handler om en kortsiktig eller langsiktig strategi, må du vite hvordan nyheter kommer ut i forhold til forventningene Hvis markedene kommer ut i tråd med forventningene, så vil du nærme deg oppsettet helt annerledes enn hvis utgivelsen er helt utenfor forventningene. Avslutt i tråd med forventninger Finn nøkkelprisnivåer for å inngå handel. Mer enn sannsynlig vil du se en reaksjon på nyhetsarrangementet selv om tallene kommer i kø Det kan skyldes at en rekke ordrer kommer i bevegelsene rundt prisene, men uansett årsak Dette er din mulighet til å få markedet til å vise deg et nivå av støtte eller motstand Hvis prisen berører det viktige nivået og holder, kan du gå inn på en måte slik at risikoen din fortsatt er stram ettersom markedet fortsetter å virke som vanlig. Les Forex Når Nyheter kommer ut på linjen, se etter en god oppføring på gjeldende Move. Chart Laget av Tyler Yell, CMT. Det er to enkle og objektive verktøy du kan bruke til å finne støtte eller motstand, slik at du kan identifisere en høy sannsynlighet innføring av en nyhet arrangement Den første ville være Pivot-priser som er objektive poeng for støtte og motstand basert på forutgående prishandling. Det andre verktøyet vil være en trendlinje som er en manuelt tegnet linje som forbinder prispoeng der trenden fortsetter. Utgivelse utenfor forventningene Finn brytningsnivåer til Enter I en trade. Learn Forex Tr endlines kan hjelpe deg med å få en oppføring som den neste flytte utfolding. Kort laget av Tyler Yell, CMT. Hvis en trendlinje er virkelig ødelagt, testet og deretter fortsetter i retning av b Reak, du har en klar handel med stram risiko. Naturligvis vil en trendlinjeskift trolig bare skje på høy volatilitet forårsaket av nyheter som kommer utenfor forventningene. Når en oppføring utløses av et slikt trekk, kan du legge et stramt stopp under trendlinjen for å hindre deg i å holde en mothandel hvis trenden fortsetter. - Skrevet av Tyler Yell, Trading Instructor. Interessert i vår analytiker s beste visninger på store markeder Sjekk ut våre gratis handelsveiledninger her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse på trender som påvirker de globale valutamarkedene.
No comments:
Post a Comment