Flytte gjennomsnittlig PRO NT8.Kaufman s Adaptive Moving Gjennomsnittlig KAMA. ZB 180, KAMA 8,13,21. Adaptive Moving Average ble presentert i 1998 av Perry J Kaufman i sin bok Trading Systems and Methods, 3. utgave Kaufman endret den konvensjonelle Moving Average ved hjelp av en adaptiv tilnærming Til hensikten var å gjøre det bevegelige gjennomsnittet mer trend-effektivt. KAMA skiller seg fra andre bevegelige gjennomsnitt da det krever tre innganger Rask, Lengde og Langsom. Dette er en av mine favoritt MA typer Selv fordi av sine tilleggsparametere, kan det kreve mer tilpasning for å passe det til din tidsramme. Mesa Adaptive Moving Average MAMA. MESA Adaptive Moving Average MAMA tilpasser seg prisbevegelse på en helt ny og unik måte. Tilpasningen er basert på kursendringen av fase som målt av Hilbert Transform Discriminator. Fordelen med denne tilpasningsmetoden er at den har et raskt angrepsmiddel og et sakte forfallsmiddel, slik at kompositt gjennomsnittlig raskt sperrer bak pris endrer og holder gjennomsnittsverdien til neste ratchet oppstår. T3 Moving Average. T3 er en type glidende gjennomsnitt eller utjevningsfunksjon. Det er basert på Double-EMA. T3 tar Double-EMA beregningen og legger til en faktor som er mellom null og en Den resulterende funksjonen kalles GD, eller Generalized Double-EMA En GD med faktor 1 og utjevning av 1 er den samme som Double-EMA A GD med en faktor på 0 og utjevning av 1 er det samme som en normal EMA T3 bruker vanligvis en faktor på 7. Hull Moving Average HMA. Utarbeidet av Alan Hull, prøver Hull-glidende gjennomsnittet å adressere både lag og glatte gjennomsnittsnivået i et hakket marked. Flytter seg veldig tett med pris handling. Triangular Moving Gjennomsnittlig TMA. EURUSD Daily, TMA 100.Den trekantede glidende gjennomsnittet er forskjellig fra de fleste glidende gjennomsnitt ved at det er dobbelt glattet i gjennomsnitt to ganger På grunn av denne ytterligere utjevning, tendens til å være trekantige glidende gjennomsnitt som du forventer, jevnere . For sammenligning er SMA kalkulator TMA SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 SMAn n. Time Serie Forecast TSF. Time Series Forecast-funksjonen viser den statistiske trenden til en instrument s pris over en spesifisert tidsperiode basert på lineær regresjonsanalyse. I stedet for en lineær regresjonsutviklingslinje, viser Time Series Forecast det siste punktet for flere lineære regresjons trendlinjer. Det er derfor denne indikatoren kan noen ganger refereres til som den bevegelige lineære regresjonsindikatoren eller regresjonsoscillator. En ide er å bruke dette som en utløsermetode når den endrer retninger og prisen er på et støttestøtningsområde, i retning av den større trenden. Variabel Moving Average VMA. A Variabel Moving Average er et eksponentielt glidende gjennomsnitt som automatisk justerer utjevningsgraden sin basert på volatiliteten i markedet. Å gi mer vekt til gjeldende data øker følsomheten, noe som gjør det til en bedre signalindikator for korte og lange langsiktige markeder. Linjær regresjon. Den lineære regresjonsindikatoren viser utviklingen av en sikkerhets s pris over tid. Denne trenden bestemmes ved å beregne en lineær regresjonstrendslinje ved hjelp av minst kvadratmetoden. Dette sikrer minimumsavstanden mellom datapunktene og en lineær regresjonstendens line. Equilibrium Moving Average. Denne glidende gjennomsnittet beregnes ved å ta gjennomsnittet av høyest høye og laveste laveste i en gitt periode Når prisen begynner å strekke seg, går linjen flatt og sidelengs, siden markedet er i likevekt som navnet antyder. Wilder s Moving Average. Utviklet av J Welles Wilder i 1978, ligner på en EMA, men er tregere og jevnere når den tilpasses til prisendringer. Wilder er far til mange populære indikatorer, for eksempel gjennomsnittlig True Range ATR, Relative Strength Index RSI, gjennomsnittlig retningsrik indeks ADI, parabolisk SAR. Which Moving Gjennomsnittlig å bruke. Med så mange valg, hvilke MA å bruke. Det er ingen enkelt, riktig svar. Det avhenger av symbolet du re ading, tidsrammen og dine handelsmål Noen diagrammer er veldig raske med store områder og andre er mer sakte med grunne områder. En ide er å bruke to eller flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt en konfigurert til å fungere som støtte motstand av kortere - term pullbacks tror Elliot, sub-bølger og en annen å fungere som støtte motstand for større pullbacks Hvis markedet bryter begge disse, øker det sjansene for en trendendring. Det er viktig å forstå at når du går fra en 30 min diagram til et 15-min-diagram, for eksempel dobler du stort sett antall barer siden det er to 15 min-barer i hver 30-mins bar I halv på 15-min-diagrammet For eksempel vil en SMA 10 på et 30 min-kort måtte være en SMA 20 på en 15 min for å gi deg en lignende MA-linje som på 30 min-diagrammet, og så videre Denne logikken fungerer best på tidsbaserte diagrammer. På samme måte er det 5 handelsdager på en uke som ignorerer helligdager, så g Hvis du ønsker å beholde de samme MA-linjeværdiene, må du justere MA-innspillet, da perioder er 200, 100 og 50, men noen mindre kjente valg er fra Fibonacci-serien 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 osv. Hvis du leter etter noe å prøve, EMA 89 standard og eller KAMA 8, 16144 standard er et bra sted å starte Også du kan bruke de ovennevnte skjermbildene som eksempler også. Uansett hvilken konfigurasjon du bruker, mister du aldri større tidsrammer, støttestøtte og motstandsnivåer. Disse kan lett trumme en lavere tidsramme trend. For eksempel kan trenden på et 5-minutters diagram være bullish, rett etter at markedet treffer et motstandsnivå fra det daglige. Arbeide med Moving Averages. Some Final Thoughts. When markedet er trending, flytter gjennomsnittene godt og gir ofte en fin støtte eller motstandsområde en retur til det gjennomsnittlige hvis du vil. Men de fungerer ikke bra med r ange markeder eller overbelastningsperioder, fordi MA-linjen ikke viser en trend på grunn av mangel på tydelig høyere høyder eller lavere nedturer. Mulig løsning Se på høyere tidsrammer og ikke se bort fra større trend. Forstå at når markedet går sidelengs, det er vanligvis akkumulering eller distribusjon basert på større tidsrammebevegelser Bruk sammen med høyere nivåer av støtte og motstandsnivåer, i stedet for lavere nivå, hakkete, MA breaks. By å bruke våre indikatorer og besøke dette nettstedet, godtar du disse vilkår og betingelser. Trading inneholder risiko for tap og er ikke for alle investorer. Informasjonen på dette nettstedet er kun ment for utdanningsformål. Det er ingen garanti for at du vil dra nytte av informasjonen i dette dokumentet. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Informasjonen inneholdt på dette nettstedet er ment å bli brukt som bare et annet verktøy for å hjelpe deg med å komme frem til dine handelsbeslutninger. Hypotetiske resultatopplysninger Tidligere perfo rmance er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Hypotetiske resultatresultater har mange iboende begrensninger Det er ingen representasjon som gjør at noen konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap tilsvarende de som vises. Til den vanskelige karakteren av handel har vi ingen refusjon politikk Vi oppfordrer alle forhandlere til å gjennomgå vårt materiale på nettstedet og på YouTube, spørre oss eller ta en prøveversjon før du kjøper. Alle synlige symboler og logoer er varemerker og opphavsrett til TM og UppDnn, LLC 2017 Alle rettigheter reservert. Tilbud fra Våre partnere på NinjaTrader. NinjaTrader Indicators. Moving Gjennomsnittlig Cross Alerts. Moren av alle Flytte Gjennomsnittlige Cross Indicators. Swiss Army Knife av Moving Average Cross Indicators. Denne indikatoren er det direkte resultatet av over tre år med tilbakemeldinger fra sluttbrukeren, oppgraderinger og forbedringer. Det bevegelige gjennomsnittlige MA-krysset gir deg fleksibiliteten til å velge over 10 forskjellige MA-typer for å jobbe med. På grunn av innstillingene dine, trekker det signal arr ows gir en rekke visuelle, lyd - og e-postvarslingsvarsler når et par bevegelige gjennomsnitt krysser, eller til og med får varsler når de bevegelige gjennomsnittene kommer nær hverandre. Over 10 forskjellige bevegelige gjennomsnittstyper, inkludert, men ikke begrenset til, HMA, SMA , EMA, WMA, TEMA, VWMA, TSF, TMA, LinReg, SMMA, ZLEMA og ZLTEMA. Mulighet for å velge om MA-linjene skal vises i diagrammet.6 For hver MA MAIN, HØY, Lav, Lukk, Median og Typisk Du kan angi den første MA basert på de åpne prisene, og den andre MA skal være basert på de typiske prisene.5 forskjellige utgangssymboler kan trekkes til diagrammet ved krysset av MA s De er piler, trekanter, diamanter, prikker og firkanter. Spesifiser forskjellige WAV-filer som skal spilles på krysspunkter. Multifunksjon MA-funksjonen Grunnlaget for farging av MA s er endret via ColoringBasis-parameteren. Direksjonsfyllingsfunksjon Fullt konfigurerbart glidende gjennomsnittsbånd av farge som viser retningen av bevegelsesvalget å slå på eller av det bevegelige gjennomsnittsbåndet på diagrammer. Det er 3 innstillinger. Å krysse farger på MA s endringen når den raske MA har krysset over eller under den langsomme MA. OnTrendChange Fargen på hver MA endres når den MA s trend endringer Dette er den vanlige flerfarvede MA-tilnærmingen. NoColorChange Fargene på MA s endres ikke, de forblir de samme uavhengig av kryss eller trendendringer. Dette er i utgangspunktet standard monocolor approach. Special ValidZoneSize Setting. Lets signalene brann når de to MA s komme inn i denne mange ticks av hverandre Nyttig hvis du vil bli varslet om muligheten for et forestående bevegelige gjennomsnittlig kryss. Når ValidZoneSize er satt til noe nummer større enn null, kan indikatoren nå markere forskjellige signaler basert på om eller ikke MA er blitt nærme et innoverkors, eller når de er blitt langt fra hverandre, er et utadvendt kryss Du får da tegne forskjellige diagrammer som er basert på Inward Cross eller Outwa rd cross. What kunder sier. Skip Romaner. I er veldig imponert over både kvaliteten på indikatorene som tilbys av Indicator Warehouse og med deres tjeneste etter salget kjøpte jeg deres Moving Average Cross-indikator og det gjør alt det annonseres å gjøre, pluss det har flere alternativer og funksjoner enn det som ble annonsert. Det viktigste er at det er veldig nøyaktig når det gjelder å signalere bevegelige gjennomsnittskryss. Jeg har nylig fått en ny datamaskin og ønsket å bytte indikator fra den gamle datamaskinen, og de var veldig hjelpsomme og raske til å hjelpe meg med å få det oppe og kjører på den nye maskinen, svare på mine e-postmeldinger raskt med eventuelle spørsmålsproblemer jeg hadde med overgangen, jeg ville ikke nøle med å anbefale Indicator Warehouse s produkter og service. Du trenger 1 lisens per handelscomputer Eksempel Hvis du vil ha for å installere på en stasjonær PC, bærbar PC og en arbeidsdator, trenger du en lisens for 3 datamaskiner. Hver lisens kommer til en rabatt. I dag for bare 297.2017 Raptor Trading System NinjaTrader I ndicator Warehousemodity Futures Trading Kommisjon Futures and Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Don t handle med penger du kan t har råd til å miste Dette er verken en forespørsel eller et tilbud om å kjøpe selge futures eller opsjoner Det er ikke representert at noen konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som er diskutert på dette nettstedet. Metodikk er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. KFTC-REGLER 4 41 HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER UTEN EN FAKTISK PRESTASJONSOPPTAK, SIMULERTE RESULTATER ER IKKE REPRESENTERER FAKTISK HANDEL OGSÅ, SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATene KUNNE UNDER - OVERSIKT OVERGJELDET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM MANGLENDE LIKVIDITET SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I GEN ERAL ER OGSÅ VIKTIGT FAKTISKT AT DE ER DESIGNERT MED HENSYN TIL HINDSIGHT, INGEN REPRESENTASJON GJELDES AT EN ANSKRIFT VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP LIKKER SOM VISES. Bruken av noen av disse opplysningene er helt på egen risiko , for hvilket Indicator Warehouse ikke vil være ansvarlig Hverken vi eller noen tredjeparter gir noen garanti eller garanti for nøyaktigheten, aktualiteten, ytelsen, fullstendigheten eller egnetheten til informasjonen og innholdet som finnes eller tilbys i materialet til et bestemt formål. Du erkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi utelukker eksplisitt ansvar for slike unøyaktigheter eller feil i den utstrekning det er tillatt i loven. All informasjon eksisterer for ingenting annet enn underholdning og generelle pedagogiske formål. Vi er ikke registrerte handelsrådgivere. Den Smoothed Moving Average eller SMMA - Hvordan unngå det. Smoothed Moving Average eller SMMA - Hvordan unngå det. SMMA-versjonen, som jeg fant på Big Mike s Forum er verken Useless eller Simple SMMA, men det er en variasjon av Useless SMMA. La oss se koden på nytt. Mekanikken er lik den definisjonen av Useless SMA, men å beregne smma1, som er den nåværende verdien av smma, blir termen prevsmma1 trukket to ganger, og termen Input 0 blir lagt til to ganger, en gang direkte og en gang som en del av sum1. Om dette var tilsiktet eller ved en feil, skaper det en ny ras av SMMA , noe som er litt annerledes i forhold til den opprinnelige versjonen, og som jeg vil referere til som Forum SMMA. I min versjon av formelen oversettes dette til ytterligere termen vist med fet skrift under. Dette begrepet representerer en brøkdel 1 Periode av forskjellen mellom SMMA 1 og SMMA 2 Utfallet er et glidende gjennomsnitt som tett sporer EMA, men har litt ekstra lag. Egentlig har jeg ikke noe argument for å bruke Forum SMMA i stedet for EMA, så det ser også overflødig ut til meg. Hvis det er det noen rundt, hvem kan utforske Jeg vet om feilperioden er forsettlig eller feilaktig, jeg vil gjerne vite. Praktisk sett har jeg ingen nytte for det ekstra laget som er introdusert. Alle SMMAer jeg har funnet har enten liten praktisk verdi, eller enda verre, er overflødige eller villedende jeg gjør ikke se noen praktisk verdi for handel og har ingen nytte for dem og vil ikke lenger kaste bort tiden min med dem. NinjaTrader har en fin funksjon som gjør at du kan slette ubrukelige og overflødige indikatorer. Jeg vil også endre mine andre indikatorer som produserer kanaler eller kryss fra ulike bevegelser gjennomsnitt, ikke å ringe til SMMA Det er ingen verdiøkning, men verdi redusert Hvis noen har brukt Forum SMMA til nå, anbefaler jeg at du bruker EMA i stedet. For å få ytterligere lag, kan Forum SMMA bedre tilnærmet av en EMA med en litt økt periode, slik at du vil erstatte Forum SMMA 8 med en EMA 17, sammenligne dette med EMA 15, som er den samme erstatning for SMMA 8.Alle SMMAer tilhører søppelbøtten De ble nettopp opprettet t Ikke kast bort tiden din. Mens jeg er enig i det, er det egentlig ganske ubrukelig, det er faktisk Welles Wilder MA-metoden som gjør det til en viktig ingrediens i andre indikatorer som ADX. Fra min beskrivelse i nedlastingsdelen Wikipedia kalles dette en Modified Moving Average Traders kan kjenne det som Welles Wilder s Moving Average, som det er gjennomsnittsmetoden som brukes i mange av sine indikatorer. Det er konceptuelt enklere enn en EMA, grunnleggende formel er gjennomsnittlig nyValue priorAverage n - 1 n. Men for noen antall perioder n, resultatet er identisk med EMA 2 n - 1.Tak for denne kommentaren. Useless SMMA er faktisk identisk med Welles Wilder s gjennomsnitt. Poenget er at Welles Wilder ikke var veldig interessert i forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, men fra et praktisk punkt Han så etter en metode som tillot ham. - Å lage så lite beregninger som mulig, da han ikke hadde en PC som utførte denne oppgaven på 70-tallet, og den eksponensielle utjevning er ideell fordi du bare bruker den forrige verdien av gjennomsnittlig og nåværende pris for å beregne den nye verdien. - bruk et gjennomsnitt som ikke biter farvel når det første elementet faller ut som gjør SMA. Med artikkelen av Jack Filter Pris Data Moving Averages versus Exponential Moving Averages som dukket opp i mai juni 1984 utgaven av teknisk analyse av aksjer og råvarer ble det vist at ekvivalenten av et enkelt glidende gjennomsnitt med perioden n ble oppnådd ved å bruke en utjevningskonstant 2 n 1 for eksponensiell utjevning derfra den nåværende definisjonen av Perioden til en EMA ble brukt, og nå er standarden for EMAs. So det er ikke nødvendig å gå tilbake til en alternativ definisjon for perioden som brukes av Welles Wilder på 70-tallet for praktiske formål Alle indikatorer som bruker Wilder s utjevning kan alternativt bruke en EMA. Last redigert av Fat Tails 17. februar 2011 kl 05 22 AM. EMA bruker en rekursiv formel Perioden i EMA er ikke fornuftig siden den bruker alle stolpene til å beregne dagens verdi, selv om t hans tidlige stenger har mindre effekt En generalisert EMA bør være. ema 0 c 0 ema nkcn 1 - k ema n-1.where 0 k 1 er en konstant, kan det være en konstant mellom 0 og 1.DiNapoli brukte denne generaliserte EMA til å konstruere sin egen versjon av MACD DiNapoli MACD. DiNapoli gjenoppfunnet alt, som allerede ble oppfunnet og omdøpt det etter DiNapoli. Det eneste du trenger å gjøre, tillater brutt perioder som er større enn 1 Jeg har vedlagt en generisk EMA-indikator som lar deg for å legge inn delperioder Diagrammet viser mitt nye EMA Crossover System, som bruker en EMA 38 3 og en EMA 12 7.
No comments:
Post a Comment